الگوریتم معاملاتی با 83 درصد دقت یا الگوریتم معاملاتی با 17 درصد دقت را انتخاب می‌کنید؟ این بار می‌خواهم یک موضوع مهم رو بگویم که جاهای زیادی با آن مواجه می‌شوید و محدود به سرمایه‌گذاری و معاملات هم نیست.
اول سعی کنید به سوالی که در ابتدای متن مطرح شده فکر کنید. کدام یکی برای شما جذاب‌تره؟
اگر دو نفر پیش شما بیایند و هر کدام دقت الگوریتم‌شان را بگویند، چه حسی در مورد هر کدام پیدا می‌کنید؟
برای این که ساده‌تر بشود، فرض کنید یک تاس را بالا پرتاب می‌کنید، اگر ۶ آمد من می‌برم و اگر ۱ تا ۵ بیاید شما می‌برید. اینجوری احتمال برد شما ۵ برابر من است و اگر به تعداد کافی تاس بندازیم و جمع بزنیم تعداد بردها را، با احتمال بسیار بالا شما می‌برید.
حالا از این دیدگاه نگاه کنیم اگر برد به من ۱۰۰۰ تومن سود بدهد و برد شما ۱۰۰ تومن به شما سود بدهد، در انتها که حساب کنید، من دو برابر شما پول بردم! درسته؟ یکم عجیب نیست؟ یعنی من با ۱۷ درصد احتمال برد، از شما با ۸۳ درصد احتمال برد، دوبرابر بیشتر پول بردم
حتی ممکن است الگوریتم معاملاتی یا روش شما، ۹۹ درصد دقت داشته باشد، اما در انتها ضررده باشد، اینجاست که فهم موضوع دقت الگوریتم ارزش زیادی پیدا می‌کند.حالا در آزمایش من حق ورود رو ثابت و صفر دیده بودم، اما ممکن بود میزان برد ما یکسان می‌بود، اما حق ورودیمون به بازی متفاوت بود.
دنیای معاملات باز هم پیچیده‌تر است! یعنی حق ورود و ریسک برابر نیست.
در اینجا دو تا شرط‌بندی داریم، همه موارد آنها شبیه هم است، اما حق ورود یکی دو برابر دیگری است، طبیعیه که الف رو انتخاب می‌کنیم. درسته؟
1
دو تا نسبت مهم در انتخاب شرط‌بندی
- نسبت برد به حق ورود،
- احتمال برد.
با این دو تا شاخص می‌توانیم تصمیم بگیریم وارد کدام شرط‌بندی شویم.
حالا در معاملات الگوریتمی یا خیلی تصمیم‌های دیگر مثل شرط‌بندی حق ورود مطرح نیست، بلکه ریسک مطرح است.
اگر ۱۰۰۰ دلار بیتکوین بخرید، استراتژی شما ممکن است شما را تا ۲۰۰ دلار وارد سود کند، و ۳۰۰ دلار وارد ضرر. در این زمان دوباره نسبت سود به ضرر را حساب می‌کنیم که بهش می‌گویند ریسک به ریوارد (RR (Risk to reward)). پس این شاخص را باید همیشه در نظر بگیریم.
اما اگر دقت الگوریتم معاملاتی شما ۲۰ درصد هم باشد، اما ریسک به ریوارد ۱:۵ باشد، الگوریتم شما سوده می‌شود
در واقع توی معاملات الگوریتمی، بزرگ‌ترین دغدغه شما باید این باشد که مدیریت ریسک انجام بدهید.
در اینجا یک موضوع مهم مطرح است که اهمیت بسیار بالای معاملات الگوریتمی را بیان می‌کند. شرط این که بتوانید مدیریت ریسک انجام بدهید، اینکه تعداد معاملات نسبتا زیاد باشد!
چرا؟ در اینجا یک مثال مطرح می‌کنیم اگر من در پرتاب تاس حتی یک سوم شما هم شانس داشته باشم، توی دو تا معامله ممکنه جفتش هم برنده باشم! اینجوری احتمالات درست کار نخواهد کرد، در واقع نیاز است تا تعداد زیادی معامله انجام بشود تا احتمالات کاربرد داشته باشد.
حالا از همین روش می‌توانید برای زندگی روزمره هم استفاده کنید
یک استارتاپ می‌زنید که در صورت برد ۱۰ واحد سود داره اما احتمال موفقیت ۱۰ درصد است، یا کارمندی را استخدام می‌کنید با ۹۹ درصد موفقیت اما ۱ واحد سود؟
یک موضوع جالب دیگر: اگر مدیری ۳۰ درصد اوقات تصمیم درست بگیرد و بقیه‌اش را گند بزند را ترجیح می‌دهید یا مدیری که ۹۹ درصد اوقات حرفش درست است؟ همین اشتباه خیلی افراد باعث می‌شود، مدیران یا افراد دیگر شروع کنند بدیهیات را زیاد وارد حرف‌هایشان کنند.
