اسپات: بازارگردانی الگوریتمی هوشمند

تمرکز شرکت مهندسین مشاور آرنیکاطرح بر توسعه و کاربرد ابزارهای نوین هوش مصنوعی و علوم‌داده، در حوزه‌های مالی، بازار پول، سرمایه و هوشمندسازی شرکت‌داری است.

محصولات بازارسرمایه آرنیکاطرح

بازار سرمایه، یکی از سه حوزه اصلی فعالیت‌های آرنیکاطرح است. تیمی خبره از حوزه‌های تخصصی مختلف، در تلاشند تا محصولاتی با سطح کیفی و هوشمندی عالی توسعه دهند.

البته این محصولات صرفاً محدود به فعالیت‌های داخل کشور این گروه است و در صورت نیاز، برای خارج از ایران هم راهکارهایی وجود دارد.

گام‌های مدیریت ثروت دیجیتال

• پلتفرم‌های الکترونیک و پردازش اتوماتیک

استفاده از پلتفرم‌های الکترونیک به جای مذاکرات بین معامله‌گران

پیاده‌سازی پردازش‌های اتوماتیک

• خودکار کردن با استفاده از الگوریتم‌های پارامتریک

استفاده از الگوریتم‌های پارامتری برای خودکارسازی وظایف (مثل بهینه سازی سبد، اجرای معاملات، و پوشش ریسک)

مناسب برای فرانت آفیس و مبدل آفیس و بک آفیس

• دستاوردهای داده محور

استقرار لایه‌ای از الگوریتم برای تجمیع و تحلیل داده‌ها

به‌کارگیری خروجی‌های استراتژی برای تنظیم استراتژی معاملاتی

استفاده از معامله‌گران از بینش الگوریتم‌ها برای تصمیم‌گیری معاملات، اما اجرای معاملات توسط الگوریتم‌ها

کاربرد هوش مصنوعی برای اجرای وظایف بسیار پیچیده یا زمان‌گیر برای انسان‌ها

• خودکار سازی کامل

دیجیتال سازی زنجیره ارزش، شامل جمع‌آوری داده، پیش پردازش، تحلیل و تفسیر و اجرای معاملات

استفاده از ریاضیات پیشرفته و مهندسی نرم افزار در استراتژی‌های

توسعه استراتژی‌های معاملاتی در فرکانس بالا

نگاهی مفهومی به اسپات

اسپات (Spout) به معنای فواره نهنگ است. وقتی قطرات آب زیادی در سینه نهنگ جمع می‌شوند، نهنگ به سطح آب آمده و قطرات را به سرعت و با فشار زیادی خالی می‌کند.

بازارگردان نیز در مواجهه با نوسانات بازار، مشابه نهنگ رفتار می‌کند. بازارگردان با انجام عمل بازارگردانی، نوسانات موجود در بازار را تخلیه کرده و در جهت کنترل سلامت بازار حرکت می‌کند.

سامانه اسپـات نمونه‌ای از نسل جدیـد بازارگردانـی الگوریتمی است که با استفـاده از الگوریتـم‌های هوشمند و یادگیرنده، داده‌های لحظه‌ای بازار را رصد کرده و با تحلیل بهینه داده‌های آنی و داده‌های گذشته‌نگر، اقدام به بازارگردانی الگوریتمی می‌کند.

بر اساس دستورالعمل‌های بازارگردانی سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردان تعهداتی نظیر رعایت دامنه مظنه، رعایت حداقل سفارش انباشته، رعایت تعادل بین سفارش‌های فعال و حداقل معاملات روزانه را دارد.

در صورتی که بازارگردانی الگوریتمی به درستی انجام شود، عمق بازار افزایش یافته، نوسانات شدید در معاملات، دستکاری قیمت و هزینه‌های معاملاتی کاهش می‌یابند که در بلندمدت باعث افزایش حجم و تعداد معاملات در سهم مزبور شده و باعث خوشنامی سهم، ناشران و سهامداران عمده آن در بین اهالی بازار سرمایه می‌شود

اهداف محصول اسپات

برخی از مواردی که چرا نیاز به توسعه، تکامل و استفاده از چنین محصولی است.

• سرعت بسیار بالای تغییرات در بازار و بازیگران
• سازگاری با شرایط بازار ایران
• ارتقای استانداردهای موجود از طریق ارائه گزارشات دقیق و شفاف
• انجام بازارگردانی مبتنی برالگوریتم‌های توسعه یافته مختص بازار سرمایه ایران
• مدیریت کارآمد سبدها متعدد
• کاربرد فناوری برای سازگاری کارآمد و کم هزینه با قوانین
• رعایت مقررات آیین نامه سازمان بورس برای بازارگردانان
• کاهش خطای انسانی

چرایی نیاز به محصول

• تمایز استفاده از ابزارها و الگوریتم در دنیای واقعی

ویژگی‌های کلیدی سامانه اسپات

برخی از ویژگی‌های اصلی سامانه اسپات در کادر پایین مشخص شده است.

• گزارش‌گیری حرفه‌ای
• رعایت قوانین سازمان و ملزومات بازارگردانی
• رابط کاربری کاربر پسند
• مانیتورینگ برخط
• توسعه الگوریتم براساس نیاز بازار یا مخاطب
• دارای مجوز رسمی از سازمان‌های مربوطه
• امنیت در نگهداری داده
• پایداری زیرساخت نرم افزاری

مشتریان احتمالی اسپات

با توجه به ارزش پیشنهادی اسپات، برای رفع پیچیدگی‌های موجود در بازار، معمولاً افرادی مشتری اصلی این محصول هستند که با پیچیدگی‌ها، ریسک و هزینه‌های متعددی در حوزه پردازش اطلاعات، اجرا، دریافت، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری روبرو هستند.

• بازارگردان‌ها
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• کارگزاری‌ها
• پلتفرم‌های معاملاتی داخلی

لایه‌های امنیتی در اسپات

با توجه به سطح ‌اثر و دسترسی‌های متعددی که پلوتو در اختیار دارد، «امنیت» پاشنه اصلی سیستم است.

لایه اول: امنیت فیزیکی

لایه‌ امنیت فیزیکی است که مربوط به حفظ داده‌های حساس بازارگردان و عملیات بازارگردانی روی نمادهای مد نظر بازارگردان است^.

لایه دوم : امنیت شبکه

برای جلوگیری از حملات مخرب از طریق شبکه برای استخراج داده‌های حساس تعبیه شده است و وظیفه‌ پیشگیری و تشخیص نفوذ اتوماتیک و گزارش‌دهی برای شناسایی و حذف ویروس‌ها و بدافزارها را برعهده دارد

لایه سوم : پیاده‌سازی و فایروال

این لایه یک لایه‌ سخت‌افزاری است که با استفاده از بهترین فایروال‌ها طراحی و پیاده‌سازی شده است.

لایه چهارم : مانیتورینگ هوشمند

در این لایه یک شل از اسکنرهای قدرتمند برای جلوگیری از ورود هر گونه کد مخرب به سرور تعبیه شده است.

چرا باید از اسپات استفاده کرد؟

استفاده از اسپات هزینه نیست، در واقع برای شرکت‌های حوزه بازارسرمایه یک سرمایه‌گذاری کلیدی محسوب می‌شود.

• توسعه الگوریتم ها مبتنی بر واقعیت های بازار سرمایه ایران
• افزایش سود سبد از طریق انجام بهینه معاملات بازارگردانی
• کمک به افزایش جذب ناشر برای بازارگردان
• بالا رفتن رتبه بازارگردان با افزایش حجم معاملات برروی نمادهای سبد
• حفظ موازنه سبد برای جلوگیری از زیان بازارگردان و ناشر در هیجانات بازار
• اعمال سریع تغییرات دستورالعمل‌های سازمان

دشبورد اصلی اسپات

روش‌های همکاری

بسته به این که در چه سطحی نیاز به همکاری تیم ما دارید، نحوه همکاری و خدمات تیم متفاوت خواهد بود.

البته با تماس با واحد پشتیبانی واحد بازارسرمایه می‌توانید اطلاعات دقیق‌تری را داشته باشید.

نقش فضای مجازی در بازارهای مالی و بورسی

با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی از یک سو و نقش و اهمیت واکنش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران از سوی دیگر، بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی بر رفتارهای مالی و تصمیمات رفتاری سرمایه‌گذاران از اهمیت خاصی برخوردار است.

نقش شبکه‌های اجتماعی در زندگی امروزی قابل توجه است. این شبکه‌ها بر بازارهای مالی و بورسی اثر گذاشته‌اند و بررسی وجود حرکات جمعی و آثار آن می‌تواند سرمایه‌گذاران را در دستیابی به مدل‌های بهتر پیش‌بینی حرکت‌های بازار یاری نماید.

امروزه فضای تلگرام، توییتر و سایت‌های خبری بسترهایی هستند که تریدرها و علاقمندان به بازارهای مالی می‌توانند به آسانی به آن‌ها دسترسی داشته باشند و براساس نماد شرکت‌ها، نظرات، تحلیل‌ها و خبرهای خود را در خصوص تغییرات قیمت سهام، جهت بازار و پیشنهادات خرید و فروش به صورت لحظه‌ای منتشر می‌نمایند و در اختیار سایر تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دهند.

درباره آرنیکاطرح

این شرکت از طریق:

• جمع‌آوری مداوم داده‌ها و اطلاعات متنوع مرتبط به صورت تجمیع شده
• پایش و بسط این داده‌ها به حوزه‌های تخصصی مربوطه،
• تجمیع و رسوب دانش خبرگان از طریق همکاری و مذاکرات اختصاصی
• توسعه فرایندها، منابع، ابزارها و الگوریتم‌های بالغ‌شونده هوشمند مبتنی بر علوم داده

اقدام به توسعه الگوریتم‌ها و محصولات داده‌محور هوشمند نموده است.

تخصص‌ها آرنیکاطرح

• پردازش زبان‌های طبیعی
• بورس
• علوم داده
• تحلیل مالی
• هوش تجاری
• یادگیری ماشین
• کلان داده
• امنیت سایبری
• فارکس
• رمز ارزها